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 "published": "Sat Jan 28 2023 12:25:49 GMT+0100 (Central European Standard Time)",
 "updated": "Tue Oct 08 2024 00:09:56 GMT+0200 (Central European Summer Time)",
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 "content": "<section>\n<p>Apr\u00e8s avoir lu <a href=\"http://www.masteringmetrics.com/\">Mastering 'Metrics</a> de Joshua Angrist et J\u00f6rn-Steffen Pischke., il y a quelques mois.\nIl me semblait \u00eatre une bonne id\u00e9e de lire <a href=\"https://www.mostlyharmlesseconometrics.com/\">Mostly Harmless Econometrics</a> des m\u00eames auteurs.\nLe sous-titre, \"An Empiricist's Companion\" est assez trompeur.\nDu moins, je pensais que c'\u00e9tait une approche empirique, mais la compr\u00e9hension du mot semble avoir d\u00e9riv\u00e9 du sens commun dans le jargon de l'\u00e9conomie acad\u00e9mique.</p>\n<p>Contrairement au premier ouvrage, j'ai eu l'impression de repartir avec plus de probl\u00e8mes apr\u00e8s la lecture.\n<em>Mostly Harmless</em> d\u00e9crit la bo\u00eete \u00e0 outils moderne de l'\u00e9conomie : r\u00e9gression lin\u00e9aire, \u00e9cart-type, difference-in-difference et discontinuit\u00e9 de r\u00e9gression.\nMais en allant en profondeur dans les aspects math\u00e9matiques et les probl\u00e9matiques \u00e9pist\u00e9mologiques des outils statistiques.\nC'est un versant plus clinique de l'\u00e9conom\u00e9trie qui est pr\u00e9sent\u00e9 en soulevant le capot et pointant les impasses, raccourcis et autres pr\u00e9supposions quand on fait une inf\u00e9rence (causale).</p>\n<p>Pourquoi pas.</p>\n<p>C'est une forme d'attention \u00e0 la justesse et \u00e0 la pr\u00e9cision.\nJe ne suis pas certain que cela soit une lecture ou une pr\u00e9occupation obligatoire pour une pratique quotidienne de calcul.\nC'est par contre bien, je pense, d'avoir une sensibilit\u00e9 sur la fragilit\u00e9 des constructions statistiques.\nUne forme de limite et d'humilit\u00e9.</p>\n<p>Pour aller plus loin, j'ai rep\u00e9r\u00e9 le <a href=\"https://www.aeaweb.org/conference/cont-ed/2020-webcasts\">webcast qui compl\u00e9mente l'ouvrage</a> par un des auteurs et avec des pontes du domaine.\nPlusieurs heures de vid\u00e9os que j'ai h\u00e2te de regarder.</p>\n</section>",
 "content-plain": "Apr\u00e8s avoir lu Mastering 'Metrics de Joshua Angrist et J\u00f6rn-Steffen Pischke., il y a quelques mois. Il me semblait \u00eatre une bonne id\u00e9e de lire Mostly Harmless Econometrics des m\u00eames auteurs. Le sous-titre, \"An Empiricist's Companion\" est assez trompeur. Du moins, je pensais que c'\u00e9tait une approche empirique, mais la compr\u00e9hension du mot semble avoir d\u00e9riv\u00e9 du sens commun dans le jargon de l'\u00e9conomie acad\u00e9mique.\n\nContrairement au premier ouvrage, j'ai eu l'impression de repartir avec plus de probl\u00e8mes apr\u00e8s la lecture. Mostly Harmless d\u00e9crit la bo\u00eete \u00e0 outils moderne de l'\u00e9conomie : r\u00e9gression lin\u00e9aire, \u00e9cart-type, difference-in-difference et discontinuit\u00e9 de r\u00e9gression. Mais en allant en profondeur dans les aspects math\u00e9matiques et les probl\u00e9matiques \u00e9pist\u00e9mologiques des outils statistiques. C'est un versant plus clinique de l'\u00e9conom\u00e9trie qui est pr\u00e9sent\u00e9 en soulevant le capot et pointant les impasses, raccourcis et autres pr\u00e9supposions quand on fait une inf\u00e9rence (causale).\n\nPourquoi pas.\n\nC'est une forme d'attention \u00e0 la justesse et \u00e0 la pr\u00e9cision. Je ne suis pas certain que cela soit une lecture ou une pr\u00e9occupation obligatoire pour une pratique quotidienne de calcul. C'est par contre bien, je pense, d'avoir une sensibilit\u00e9 sur la fragilit\u00e9 des constructions statistiques. Une forme de limite et d'humilit\u00e9.\n\nPour aller plus loin, j'ai rep\u00e9r\u00e9 le webcast qui compl\u00e9mente l'ouvrage par un des auteurs et avec des pontes du domaine. Plusieurs heures de vid\u00e9os que j'ai h\u00e2te de regarder.",
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